Endurance Risk Parity
Come una vettura del campionato Endurance, un buon portafoglio pigro è pronto ad affrontare tutti i principali scenari economici, con il giusto equilibrio per avere gli strumenti giusti al momento giusto.
Come una vettura del campionato Endurance, un buon portafoglio pigro è pronto ad affrontare tutti i principali scenari economici, con il giusto equilibrio per avere gli strumenti giusti al momento giusto.
Continua la serie di articoli sui portafogli statici, in questa occasione racconteremo l’affascinante storia del più famoso dei portafogli Risk Parity, l’All Weather della Bridgewater Associates.
Il punto cardine dell’approccio Risk Parity è la definizione del Contributo Marginale al Rischio. Approfondiamo più in dettaglio la sua formulazione.
In questo terzo appuntamento sui portafogli statici, studieremo il metodo di Risk Parity e di come sia possibile replicarla con un foglio elettronico.
Qual è la giusta proporzione delle classi di investimento all’interno di un portafoglio? Vediamo delle linee guida che possano aiutarci a scegliere consapevolmente.
I portafogli con strategia statica sono quelli creano maggiore interesse, con un buon equilibrio tra i risultati e l’impiego richiesto per gestirli. In questo articolo introduco il programma “PFT Statico” per crearne uno.
Cos’hanno in comune una obbligazione ed uno specchio curvo? Entrambi sono descrivibili con funzioni convesse, in grado di deformare la prima i prezzi e la seconda le immagini.
Siamo pronti ad andare a mercato, nella quarta ed ultima puntata della serie dedicata agli indici fattoriali vedremo le scelte operative per implementare “Alpha Factor”
Continua l’approfondimento sul mondo degli indici fattoriali, in questa terza puntata analizzeremo le caratteristiche del Trading System “Alpha Factor”.
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