Alla Scoperta del Hierarchical Equal Risk Contribution
In questo articolo, proseguiamo nel nostro viaggio nell’apprendimento automatico dai dati finanziari e scopriremo HERC, una strategia di investimento innovativa.
Teoria e strumenti per l’analisi dei dati
In questo articolo, proseguiamo nel nostro viaggio nell’apprendimento automatico dai dati finanziari e scopriremo HERC, una strategia di investimento innovativa.
Con l’aiuto degli algoritmi di apprendimento automatico, esploriamo come sia possibile classificare gli strumenti finanziari in modo nuovo, svelando nuove prospettive di analisi.
Esploriamo come i portafogli per l’investimento sono influenzati dall’imposta sulle rendite finanziarie, attraverso un paragone con l’Olympus 593, il potentissimo motore del Concorde.
Ribilanciare periodicamente i pesi garantisce un equilibrio corretto ed è importante tanto per un portafoglio per contenere il rischio quanto per il Concorde per volare a velocità supersonica.
Il punto cardine dell’approccio Risk Parity è la definizione del Contributo Marginale al Rischio. Approfondiamo più in dettaglio la sua formulazione.
In questo terzo appuntamento sui portafogli statici, studieremo il metodo di Risk Parity e di come sia possibile replicarla con un foglio elettronico.
Qual è la giusta proporzione delle classi di investimento all’interno di un portafoglio? Vediamo delle linee guida che possano aiutarci a scegliere consapevolmente.
Cos’hanno in comune una obbligazione ed uno specchio curvo? Entrambi sono descrivibili con funzioni convesse, in grado di deformare la prima i prezzi e la seconda le immagini.
Siamo pronti ad andare a mercato, nella quarta ed ultima puntata della serie dedicata agli indici fattoriali vedremo le scelte operative per implementare “Alpha Factor”
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