Teoria e strumenti per l’analisi dei dati
Ribilanciare periodicamente i pesi garantisce un equilibrio corretto ed è importante tanto per un portafoglio per contenere il rischio quanto per il Concorde per volare a velocità supersonica.
Il punto cardine dell’approccio Risk Parity è la definizione del Contributo Marginale al Rischio. Approfondiamo più in dettaglio la sua formulazione.
In questo terzo appuntamento sui portafogli statici, studieremo il metodo di Risk Parity e di come sia possibile replicarla con un foglio elettronico.
Qual è la giusta proporzione delle classi di investimento all’interno di un portafoglio? Vediamo delle linee guida che possano aiutarci a scegliere consapevolmente.
Cos’hanno in comune una obbligazione ed uno specchio curvo? Entrambi sono descrivibili con funzioni convesse, in grado di deformare la prima i prezzi e la seconda le immagini.
Siamo pronti ad andare a mercato, nella quarta ed ultima puntata della serie dedicata agli indici fattoriali vedremo le scelte operative per implementare “Alpha Factor”
Continua l’approfondimento sul mondo degli indici fattoriali, in questa terza puntata analizzeremo le caratteristiche del Trading System “Alpha Factor”.
Continua l’approfondimento sul mondo degli indici fattoriali, in questa seconda puntata presenteremo “Alpha Factor”, un Trading System efficace e facilmente replicabile da tutti.
In questo primo appuntamento, vedremo una panoramica degli indici fattoriali e di come si sono comportati nell’arco del tempo, allo scopo di fare chiarezza sulle loro caratteristiche principali
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