Obbligazioni, Specchi e Convessità
Cos’hanno in comune una obbligazione ed uno specchio curvo? Entrambi sono descrivibili con funzioni convesse, in grado di deformare la prima i prezzi e la seconda le immagini.
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Dalla teoria alla pratica, come replicare Alpha Factor
Siamo pronti ad andare a mercato, nella quarta ed ultima puntata della serie dedicata agli indici fattoriali vedremo le scelte operative per implementare “Alpha Factor”
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Analisi di un Trading System – Alpha Factor
Continua l’approfondimento sul mondo degli indici fattoriali, in questa terza puntata analizzeremo le caratteristiche del Trading System “Alpha Factor”.
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Una Strategia Rotazionale sui Fattoriali
Continua l’approfondimento sul mondo degli indici fattoriali, in questa seconda puntata presenteremo “Alpha Factor”, un Trading System efficace e facilmente replicabile da tutti.
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Un quarto di secolo di fattoriali
In questo primo appuntamento, vedremo una panoramica degli indici fattoriali e di come si sono comportati nell’arco del tempo, allo scopo di fare chiarezza sulle loro caratteristiche principali
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Analisi di un Trading System – Sect
Dietro ad un Trading System con poche regole e apparentemente semplice, si cela sempre un’accurata progettazione.
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Predire il DrawDown – Un Modello di Machine Learning per Misurare il Rischio (Parte 3)
In questa terza parte presenteremo un algoritmo di Machine Learning, il quale sarà addestrato per realizzare un modello per predire il Massimo DrawDown di una generica serie storica.
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Predire il DrawDown – Un Modello di Machine Learning per Misurare il Rischio (Parte 4)
In questa quarta parte, utilizzeremo il nostro modello per predire il massimo drawdown e trarremo le conclusioni finali.
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Predire il DrawDown – Un Modello di Machine Learning per Misurare il Rischio (Parte 2)
Le serie storiche sintetiche sono una valida risposta all’esigenza di disporre di dati sufficienti per un buon addestramento degli algoritmi di Machine Learning.
